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拦截短信后，对方是否会知道取决于你设置的拦截方式和工具。以下是几种常见的情况。
1、手机自带的拦截功能：如果你使用的是手机自带的短信拦截功能，并且只是简单地将某个号码或者关键词加入黑名单进行拦截，那么对方是不会知道的，因为他们发送的短信被你的手机直接拦截，没有发送成功的反馈。
2、第三方软件拦截：如果你使用的是第三方软件进行拦截，有些软件在拦截时可能会通知对方“消息已发送失败”，这种情况下，对方会知道他们的短信没有成功发送。
至于如何设置短信拦截，不同手机品牌和操作系统可能会有所不同，可以在手机的设置或信息应用设置中找到“骚扰拦截”或“黑名单”等选项，然后进行相关设置，如果使用第三方应用，则需要根据应用的指引进行设置。
如果你不确定如何操作或担心误操作，建议查阅手机说明书或咨询手机品牌客服，过度拦截可能会影响到正常的通信，所以在设置时要谨慎。